Vix
Ismét vix, és implied vola, meg előrejelezés. Na persze utóbbi nem, mert vixből nem sokat lehet megmondani előre, ez teljesen egyértelmű, hiszen a vix az általában a sp500 után megy, azért az opciós traderek sem istenek, nekik is kb fogalmuk sincs arról mi lesz holnap. A vix és a 30 napos historical vola (ami nem teljesen pontos mert 21 napot kéne számolni) válatozása közötti korreláció 0.13, ami elég gyenge szám, de most nem is a statisztika a lényeg.
Az a lényeg, hogy a vix, mivel vola és átlaghoz való visszatérés elve érvényesül, szépen lejött 20 alá. Elég régen volt itt, persze ez a cash, a futuresek még épp 20 felett bohóckodnak.
Viszont aki elvégzi a kis matekot, annak világosan látszik, hogy drágulnak a putok. Nem vészesen, de drágulnak. Ez persze most a vixben nem látszik, hiszen nincs csapkodás, de nyilván majd lesz valami, mert túl nagy a csend. Egyéb mutatók alapján is látszik az, hogy egy 10% otm call kiírásából most egy 28% otm putot lehet venni, ez decemberben még valahol 18 körül volt. Persze december nem mindig jó bázis, mert akkor szinte semmi sem történik, főleg opciós pitben, de érdekes.
Szerintem van(nak) akik okosban felépítették már a portfolio protection-t.
Az a lényeg, hogy a vix, mivel vola és átlaghoz való visszatérés elve érvényesül, szépen lejött 20 alá. Elég régen volt itt, persze ez a cash, a futuresek még épp 20 felett bohóckodnak.
Viszont aki elvégzi a kis matekot, annak világosan látszik, hogy drágulnak a putok. Nem vészesen, de drágulnak. Ez persze most a vixben nem látszik, hiszen nincs csapkodás, de nyilván majd lesz valami, mert túl nagy a csend. Egyéb mutatók alapján is látszik az, hogy egy 10% otm call kiírásából most egy 28% otm putot lehet venni, ez decemberben még valahol 18 körül volt. Persze december nem mindig jó bázis, mert akkor szinte semmi sem történik, főleg opciós pitben, de érdekes.
Szerintem van(nak) akik okosban felépítették már a portfolio protection-t.
Címkék: implied volatility, option premium, option pricing, option strategy, option volume, vix, vix option
posted by The Bucket Shop at 12:30 DE
2 Comments:
Ha a PUT-ok drágulnak, akkor egyre többen akarnak azt venni, mert egyre többen gondolják, hogy esésnek kell lennie?
Virágnyelvre lefordítva:), kérdezem.
"gyéb mutatók alapján is látszik az, hogy egy 10% otm call kiírásából most egy 28% otm putot lehet venni, ez decemberben még valahol 18 körül volt."
Ezt a SPY put-call azonos lejáratú opciók árváltozásából tudod, vagy honnan lehet ezt az adatot leszűrni?
Nagyon érdekes dolgokról lehet nálad olvasni, amiken érdemes nem keveset filózni és gondolkodni, gratulálok a posztjaidhoz!
:)
köszi!
call put opciók implied volájából lehet leszúrni, főleg otm opciókban.
itmekkel nem is szoktam foglalkozni
igen a lényege, az, hogy mintha fű alatt kezdenék veszegetni a putokat, annak ellenére hogy tudom, hogy sok fund már nem épp az index putokkal biztosítja magát, de a legegyszerűbb eszköz még mindig ez.
Megjegyzés küldése
<< Home